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部分信息下期望消费效用最大的优化问题
研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.
作 者： 王光臣 吴臻 WANG Guang-chen WU Zhen 作者单位： 王光臣,WANG Guang-chen(山东师范大学数学科学学院,山东,济南,250014;山东大学,数学与系统科学学院,山东济南,250100)吴臻,WU Zhen(山东大学,数学与系统科学学院,山东济南,250100)
刊 名： 高校应用数学学报A辑 ISTIC PKU 英文刊名： APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES 年，卷(期)： 2008 23(3) 分类号： O211.63 关键词： 非线性滤波 Malliavin导数 效用最大化 投资-消费策略【部分信息下期望消费效用最大的优化问题】相关文章：
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