基于MCMC模拟的相关系数平稳序列模型及其应用

时间:2023-04-26 14:46:26 数理化学论文 我要投稿
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基于MCMC模拟的相关系数平稳序列模型及其应用

提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下,模拟证明了用此方法估计相关系数平稳序列模型参数的优良效果.最后对实际的广西电网-月负荷数据,分别用基于相关系数平稳序列模型的MCMC方法和极大似然估计法以及基于经典的ARMA模型建模,结果表明采用MCMC方法得到的模型给出的预测是最好的.

作 者: 李卫国 XIONG Bing-zhong LI Wei-guo XIONG Bing-zhong   作者单位: 北京航空航天大学数学系,"数学、信息与行为"教育部重点实验室,北京,100083  刊 名: 系统仿真学报  ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION  年,卷(期): 2008 20(14)  分类号: O212 TP391  关键词: 相关系数平稳序列   MCMC模拟   贝叶斯估计   Gibbs抽样算法   电网负荷  

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