基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究

基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究

将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪深两市的Hurst指数均小于0.5,这表明我国股票市场呈现出反持久性特征而不是长记忆性.

作 者： 顾荣宝 陈霁霞 GU Rong-bao Chen Ji-xia   作者单位： 南京财经大学金融学院,江苏南京,210046  刊 名： 安徽大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2008 32(3)  分类号： O212  关键词： V/S分析   Hurst指数   长记忆性  

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