- 相关推荐
跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价
假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响.
作 者： 黄国安 邓国和 霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng 作者单位： 广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004 刊 名： 山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O211.6 F830.9 关键词： 跳跃扩散过程 任选期权 数值方法【跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价】相关文章：
跳跃教案04-25
跳跃的音符作文08-22
跳跃练习教案04-25
《跳跃、游戏》教案04-25
线源扩散模型的建立及算法实现05-02
（通用）跳跃的音符作文12-10
体育跳跃类教案08-26
跳跃在琴键上的母爱04-09
位置决定价值作文08-22
位置决定价值作文05-02