二维相关风险模型的破产概率

二维相关风险模型的破产概率

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.

作 者： 马学思 刘次华 MA Xue-si LIU Ci-hua   作者单位： 马学思,MA Xue-si(河南理工大学,数学与信息科学学院,河南,焦作,454000)

刘次华,LIU Ci-hua(华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074) 

刊 名： 山西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O29 F840  关键词： 风险模型   Poisson过程   调节系数   破产概率  

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