带投资收益的离散风险模型研究

带投资收益的离散风险模型研究

在离散复合二项模型中加入一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型,在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程,有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式,也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式.

作 者： 方世祖 孙歆 刘瑶环 FANG Shi-zu SUN Xin LIU Yao-huan   作者单位： 方世祖,孙歆,FANG Shi-zu,SUN Xin(广西大学数学与信息科学学院,广西,南宁,530004)

刘瑶环,LIU Yao-huan(广西大学数学与信息科学学院,广西,南宁,530004;长江大学信息与数学学院,湖北,荆州,434023) 

刊 名： 广西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2008 33(2)  分类号： O211.67  关键词： 破产概率   风险模型   鞅   调节系数  

【带投资收益的离散风险模型研究】相关文章：

带干扰两险种风险模型的破产概率04-26

基于BP算法的信用风险评价模型研究04-27

多变量离散灰色模型及其性质04-27

投资收益下的再保险定价模型04-26

环境风险评价模型在煤矿开发中的应用研究04-27

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究04-25

突发水污染事故风险预测中数学模型的研究04-26

NaSch模型的细化研究04-26

河流污染带特征参数预测模型及其软件化研究04-27

一类风险模型有限时间内生存概率的研究04-26