均值-方差模型与单指数模型的应用

均值-方差模型与单指数模型的应用

介绍了马克维茨的均值-方差模型和威廉·夏普的单指数模型,指出均值-方差模型存在的不足和单指数模型对均值-方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有分散投资风险的作用.最后提出了模型改进的思路.

作 者： 杨林朋 吕爱林 李超 YANG Lin-peng LV Ai-lin LI Chao   作者单位： 河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,453007  刊 名： 重庆工学院学报（自然科学版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2009 23(8)  分类号： O21  关键词： 均值-方差模型   单指数模型   线性回归  

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