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基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟
根据统计物理中的Ising模型和极限理论,研究证券市场中股票价格的统计规律.通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用计算机模拟股票价格收益率的分布特征,模型很好的刻画了现实证券市场中股票收益率分布的宽尾现象、长记忆性,以及累积分布中尾部收益的指数递减现象.
作 者： 李其德 王军 LI Qi-de WANG Jun 作者单位： 北京交通大学,理学院,北京,100044 刊 名： 北京交通大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY 年，卷(期)： 2007 31(6) 分类号： O211.9 关键词： 收益率 Ising模型 自相关系数 平均场理论【基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟】相关文章：
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