期现套利中超额保证金的最优管理

期现套利中超额保证金的最优管理

在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金.采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金.

作 者： 孙守东 栾长福 SUN Shou-dong LUAN Chang-fu   作者单位： 华南理工大学数学科学学院,广州,510640  刊 名： 科学技术与工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(8)  分类号： O29  关键词： 期现套利   超额保证金   极大似然估计   回望期权模型   Var 模型  

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