随机利率下寿险保单组的均衡保费模型

随机利率下寿险保单组的均衡保费模型

在随机利率的背景下,对寿险保单组均衡保费的确定问题进行了研究.证明了当保单数趋于无穷多时,平均损失变量按概率收敛于某一个随机变量,推导得到了该随机变量的近似分布函数.通过计算两类相关系数,证明了该近似分布函数的合理性.在实例中,分析了其应用价值.

作 者： 东明 DONG Ming   作者单位： 中山大学博士后流动站,广东,广州,510275;广发证券博士后工作站,广东,广州,510075  刊 名： 系统工程学报  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING  年，卷(期)： 2007 22(4)  分类号： O211.6  关键词： 均衡保费   随机利率   精算   同质保单组  

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