随机利率下的回望期权的定价

随机利率下的回望期权的定价

回望期权是与路径有关的期权,文章讨论了利率是随机情况下的回望期权定价公式,文中多次运用了Gisanov定理构造等价鞅测度和伊藤公式,并在此基础上运用反射原理使回望期权的定价问题得到简化.

作 者： 张艳秋 杜雪樵 ZHANG Yan-qiu DU Xue-qiao   作者单位： 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工业大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(4)  分类号： O211.67  关键词： 回望期权   等价鞅测度   Gisanov定理  

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