带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价

带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作 者： 闫海峰 刘三阳   作者单位： 闫海峰(西安电子科技大学理学院应用数学系,西安,710071;河南师范大学数学与信息科学学院,新乡,453002)

刘三阳(西安电子科技大学理学院应用数学系,西安,710071) 

刊 名： 工程数学学报  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS  年，卷(期)： 2003 20(2)  分类号： O211.6 F830.9  关键词： 扩散过程   Black-Scholes公式   保险精算定价   期权定价  

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