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相互保险公司模式引入我国的可行性及策略研究
L。两人约定，无论谁发生损失，均由两人
分担。这样，便组成了一个最简单的相互保险公司。显然，这两人的资产状况由四种情况组成，如表1所示：表1
状态个人资产分担风险时的个人资产和“社会”资产各人分担风险后资产总资产
2W0
2W0
2W0
L
）概
率（1（1
（1
2）
1W0LW0W0LLW0
W0W0W0LW0L/2L/2））
L），即两个个体的期望资产的总
和。在两个个体约定相互分担对方的资产损失时，即组成了一个相互保险公司，我们可以证明，这种分担风险的机制虽然没有降低“社会”风险，但是各个个体的期望效用却提高了。[3](P25-29)
对于个体1，
分担风险前后的期望效用分别为：
（（
（不发生损失，
资产为
（
200）+（1）0）（
（1
）
）
+2
?¨
发生损失0；
（
=2
由于（
（/2
）0（）/2
）
2
（
（
}
?¨/2）（1）0）
）＜0，根据Jensen不等式，大括号中的值大于0，
从而有
（
的分散程度却小于
）。上述证明
过程中不要求效用函数具有哪种具体形态，
只要求）＜0(即个体是风险厌恶型的），
这隐含着
。下面我们用随机占优这个概念，证明一家相互保险公司的成员越多越好，即参与分担风险的成员数n越大，则每一个厌恶风险的个人的期望效用越大。设每一个厌恶风险的个体拥有相同的随机资产+
11
和
（ 相互保险公司模式引入我国的可行性及策略研究 =
+
1
＋
１＋１
（+1）＋１（+1）
＋
１
＋
１[＋
１
|11+
+11
（}，
由于
11+
|+111+
|+1
|
+
1
+
111+
+1
＋
１
+1
）
{E（[
+1）＋
１＋
１
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