外管局笔试题目
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微观经济:给了两家公司的支付矩阵,问是否存在纳什均衡的.问题,
1、一家公司管理客户a的股票组合6500万,其贝塔值为0.85,现在想将其beta值调高至1.05,问要买进或卖出多少张期货合约?(面值18.85万,beta值0.92)大概是这个意思
2、可转股债1000单位,转换率20,转换溢价10%,delta为0.6,股价50,
外管局笔试题目
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《外管局笔试题目》(https://www.unjs.com)。问可转股债的市场价值?如果进行delta中性对冲,要卖出多少股票,得到多少资金?如果当股票价格变为50.5,此对冲组和的盈亏是多少?(接上问)如果股价再变为51。01。delta变为0.62,盈亏多少?基于3、4两问,对冲策略应该怎样变化?3、a以96.7买进100张欧洲美元十二月和约,b以96.7卖出进97张欧洲美元十二月和约。问:a、b进行了什么投资?如果和约即将到期,此时3个月libor为3%,和约合理的价格是多少。套利机制如何保证价格处于合理价格附近?如果和约已经到期,3个月libor为4%,a至此3个月的盈利是多少(不包括时间价值)?。。。这道题基本没看懂。。。
1、什么是流动性陷阱
有一种观点:日本的货币政策无效是因为其投资回报率太低,如果日本的财政政策也无效,是否能说明日本不存在流动性陷阱?
2、名词解释:货币数量论、货币幻觉、有效市场价说
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