中金风险管理组暑期实习笔试经验
就算是打个酱油吧...参加的全是高大上的学校...
一共十道题每道题十分，
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。题目中英文都有，答题可用中文或英文。1甲有n+1个硬币，乙有n个，同时投，问甲的正面比乙的正面多的概率。
2一个骰子，掷到456的话可再掷一次，掷到123的话停下。问总和的期望。
3如何用Monte Carlo模拟出2个标准正态分布，且相关系数为r的资产。再扩展到N个相关资产?
4一个option，如果资产价格100-110范围的话price是1，不在这个范围的话price是0，用vanilla call option 如何构造?
5VaR和CVaR的含义，
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《中金风险管理组暑期实习笔试经验》(https://www.unjs.com)。单个和portfolio的VaR计算6运用B-S构造一个收入为max(S2-K,0)的option
7一个情景分析，识别操作风险及应采取的.做法
8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 谁面临的操作风险更大以及面临什么类型的操作风险。
9一个公司的基本状况自己部分财务数据，
(1)它的主要风险
(2)对于银行来说给他refinancing的pros和cons
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