投资收益下的再保险定价模型

投资收益下的再保险定价模型

综合考虑原保险人和再保险人的利益,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了投资收益下再保险保费定价问题.对比例保险和超额损失再保险2种情况,给出了再保险保费计算公式.

作 者： 纪玉卿 曹玉松 JI Yu-qing CAO Yu-song   作者单位： 许昌学院,计算机科学与技术学院,河南,许昌,461000  刊 名： 信阳师范学院学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF XINYANG NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 21(3)  分类号： O211.6  关键词： 再保险   比例再保险   超额损失再保险   对数正态分布  

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